Возможны несколько вариантов, в зависимости от Ваших задач:
- если Вам нужно просто побродить по сайтам - используйте анонимайзеры или cgi proxy(их список - здесь);
- если Вы хотите не только бродить по сайтам, но и писать сообщения на форумах и/или проверять свой почтовый ящик (например, на yahoo.com), то для начала попробуйте анонимайзеры, если они не подойдут - обращайтесь к пункту 4
- если Вам необходимо проверять почту в почтовых программах (Outlook Express, The Bat!, ...) - читайте статью Как проверять почту через proxy сервер в почтовых программах (типа Outlook)?
- если же Вам нужно использовать различные программы (не браузер) для работы в Internet, или сайты используют технологии, не поддерживаемые анонимайзерами (т.е. сайты не открываются через анонимайзеры) - читайте об этом ниже.
Для того, чтобы построить цепочку из proxy, необходимо сперва разобраться с типом proxy-серверов, которые будут использоваться в цепочке: HTTP / HTTPS, SOCKS или CGI. Для каждого из этих типов способ построения цепочки - свой (и этот способ описан в вопросах "Что такое HTTP proxy", "Что такое SOCKS proxy", "Что такое CGI proxy").
Построение такой цепочки связано с рядом проблем. Главная проблема состоит в том, что для объединения в цепочку Вы должны использовать специальные программные средства. Сами браузеры (и большинство программ) не позволяют создавать и использовать цепочки proxy-серверов. Для того, чтобы организовать proxy в цепочку, необходимо организовать туннелирование запросов: создается виртуальный туннель, который проходит сквозь несколько прокси и, используя этот туннель, программа может "проложить путь" через несколько proxy-серверов к конечному web-узлу.
Кроме того, для того, чтобы можно было осуществлять туннелирование запросов, HTTP proxy сервер должен поддерживать протокол HTTPS. Узнать, поддерживает ли proxy сервер этот метод, очень просто: достаточно, используя proxy, обратиться на любой сайт, для которого задан протокол HTTPS (например https://www.microsoft.com, https://www.e-gold.com/, https://www.paypal.com/ и т.д.). Убедитесь, что в адресной строке перед именем сервера стоит префикс https:// - и если Вы смогли увидеть такую страничку через proxy сервер, значит Ваш proxy поддерживает SSL. Обратите внимание: прокси, в принципе, может поддерживать протокол HTTPS и не поддерживать построение цепочек из прокси (подробнее об этом см. статью "Подробнее об HTTPS proxy").
И напоследок: если Вы ищете информацию "как создавать цепочки из прокси" более 5 минут, то, скорее всего, уже наталкивались на фразы типа такой:
создать цепочку proxy Вы можете вот так:
proxy1:port1/proxy2:port2/www.address.com/url
или так:
http://proxy1:port1/-_-/http://proxy2:port2/-_-/http://www.address.com/url
Вы, скорее всего, пробовали этот метод, и скорее всего, у Вас ничего не получилось. Этому вопросу посвящена статья О классической цепочке из прокси.
Программы для построения цепочки из HTTP(S) прокси: SocksChain, ProxyChain, HTTPort и т.д.
Из SOCKS proxy можно создавать цепочки socks proxy серверов произвольной длины. Однако для создания цепочек необходимо использовать специальные программы, поскольку обычные программы способны работать только с одним SOCKS proxy сервером.
Программы для построения цепочки из SOCKS прокси: SocksChain, ProxyChain, HTTPort и т.д.
Создать цепочку из CGI proxy очень просто - достаточно в одном CGI proxy набрать адрес (URL) другого, и нажать "Go" (или "Surf" и т.п.). Таким же образом можно задействовать 3-й, 4-й, 5-й, ... анонимайзеры. В последнем proxy в цепочке просто набираете URL требуемого сайта и переходите на нужный Вам сайт. И все!
Таким образом можно организовывать в цепочку сколь угодно много cgi proxy.
Программы для построения цепочки из CGI прокси: не нужны
Proxy-сервера различных типов могут объединяться в одну цепочку. Однако они должны находиться в определенном порядке внутри этой цепочки, иначе работа будет невозможна.
Вы можете создавать следующие типы цепочек (в каждом звене может быть несколько proxy-серверов одного типа):
SOCKS proxy >>>> HTTPS proxy >>>> CGI proxy
SOCKS proxy >>>> HTTPS proxy
HTTPS proxy >>>> SOCKS proxy
SOCKS proxy >>>> CGI proxy
HTTPS proxy >>>> CGI proxy
HTTPS proxy >>>> SOCKS proxy >>>> CGI proxy
и Вы не можете создавать такие цепочки из прокси:
CGI proxy >>>> SOCKS proxy
CGI proxy >>>> HTTP proxy | 
